04 把指標變成訊號

一開始來複習一下，Multicharts程式最重要的觀念，每根K棒結束都執行程式一次、以K棒來思考、每根K棒都紀錄一次所有變數的值、以中括號[n]來取前第n根K的變數值。這樣搭配寫程式的步驟，就能讓我們順利的寫出程式。

這次我們來寫訊號，訊號與指標的最大差異就是，訊號有交易的指令，可做進出場動作，但不能使用plotN指令來畫圖。Multicharts的訊號動作與真實交易是很貼切的，但交易下單本就不是簡單的動作，所以要讓訊號出現到設定自動下單，這一連串的動作，其實是很複雜也很重要的，但我們目前還不要關注在此，我們先簡單的會寫訊號，讓訊號跑出進出場的動作就好。

那現在就來試試第一個訊號，把上篇的均線變色指標拿來，設計一下做出訊號，那就簡單的讓它黃買藍賣，還記得嗎?黃色就是均線上漲時，而藍色是均線下跌時，我們還是按照寫程式的步驟進行。

1. 使用前篇第二指標，均線上漲黃色下跌藍色，來做黃買藍賣；
2. 將均線檢查上漲與下跌條件保留，並把原本指標使用plotN畫出訊號並上顏色的程式部份，換成多單進場與空單進場指令；
3. 使用均線函數取得均線值、判斷均線漲時多單進場、跌時空單進場；
4. 實作小程序:
   • 使用均線函數取得均線值:
     • var0 = AverageFC(Price, Length);
   • 均線漲時多單進場:
     • if (var0 > var0[1]) then buy next bar at market;
   • 均線跌時空單進場:
     • if (var0 < var0[1]) then sellshort next bar at market;
5. 結合並完成:
   Input:
     Price(Close),
     Length(13);
   var:
     var0(0);
   var0 = AverageFC(Price, Length);
   if (var0 > var0[1]) then buy next bar at market
   else if (var0 < var0[1]) then sellshort next bar at market;

這樣就完成了黃買藍賣的訊號了，程式中使用了else if，這是因為此訊號買賣動作必不同時存在，所以若多單進場成立就不用檢查空單條件了。另以多單進場為例，大家或許會覺得其怪，在黃色均線的狀態中，均線一直是上漲的，但為何只有在第一次藍變黃時，多單進場後就不在有多單進場的動作，那是因為Multicharts的預設值，單一訊號同方向只有一筆進場動作，這個特性讓我們便於寫程式，但我們要知道有這樣的設定值，將來也可以改變下單動作的設定，空單也是相同的原理。這訊號中只用到了進場動作，並無使用出場動作，所以反向的進場動作，會先將反向部位平倉，之後在建立新倉。

這訊號在趨勢產生時(4/19)效果不錯，但在盤整時(4/22)就會出現過度的虧損交易，所以再來試寫一訊號，讓它保留趨勢產生時進場，但盤整時不要有動作，在此訊號中加入另一條件讓它可以達成減少盤整時進場。

1. 使用前項訊號，但要在趨勢盤才動作，盤整盤不動作；
2. 趨勢盤與盤整盤最大的差異就是，每根K棒均線值的差會在趨勢盤時，差值較大，盤整盤時差值較小，所以在判斷進場條件時，將均線差值的判斷加入；
3. 使用均線函數取得均線值、判斷均線漲時且均線差值較大多單進場，跌時且均線差值較大空單進場；
4. 實作小程序:
   • 使用均線函數取得均線值:
     • var0 = AverageFC(Price, Length);
   • 均線漲且均線差值較大多單進場:
     • if (var0 > var0[1]) and (var0 – var0[1] > Diff) then buy next bar at market
   • 均線跌且均線差值較大空單進場:
     • else if (var0 < var0[1]) and (var0 – var0[1] < Neg(Diff)) then sellshort next bar at market;
5. 結合並完成:
   Input:
     Price(Close),
     Length(13),
     Diff(1);
   var:
     var0(0);
   var0 = AverageFC(Price, Length);
   if (var0 > var0[1]) and (var0 – var0[1] > Diff) then buy next bar at market
   else if (var0 < var0[1]) and (var0 – var0[1] < Neg(Diff)) then sellshort next bar at market;

經由此多加的條件(var0 – var0[1] > Diff)，來讓盤整時因均線差值不大，濾除可能無效的進場動作。

這樣就是訊號的基本程式了，但訊號的出場動作這次並沒用到，在之後的訊號中，會陸續使用更多交易的指令，來達成更多交易的動作。因為訊號所有的動作都是重點，所以此次並沒有特別定出重點，若要定出重點那我想應該是這個吧。
  Multicharts的訊號動作與真實交易很貼切。