本日系統發動一次， 0929 空 7270 ，1342 空補 7267 ，本日損益 -2 點，本月損益 +82 點。
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其它
雖然我看了這麼久 Acer大的這支交易程式的邏輯~
只知道應該是跟 買賣力道有關，但確切的操作還是猜不到，呵呵~
但最近有在做一些回測，就是看期貨的一分K 、二分K、五分K 及十五分K的第一根開出來之後，是紅K還是黑K，若是紅K，就做多，反之黑K的話，就放空，然後到接近收盤時回補，發現勝率還蠻高的，但因為只回測到今年三月，所以樣本還不是很完全，而且以二分K的績效最好……大概有超過千點的獲利…
因為view了一下自己的操作紀錄，發現當沖都是過量了，做越多，賠越多的機率還蠻高的，大部份都賠在成本，所以為了要修正這個問題，現在改以這樣的方式來做做看，當中還是會參考型態來輔助~看能不能改善一下當沖的績效..>.<
順大，看起來你的是當沖順勢策略，關鍵就是你觀察的第一根K與今日行情方向一不一樣的機率。
操作有沒有過量其實是一個相對的問題，若有正期望值那當然就要多做反之負期望值多做多錯，不過不管做多做少，有機會還可以從成本上下手，只要能降低目前的成本那績效一定馬上就會改善。 ^^”
我的當沖交易是偏順勢沒錯!! 但偶爾會做逆勢單~>..<
因此才想試試看其它的當沖交易模式~
交易就是找勝率(機率)高的方法，而不是100%獲利的模式~
所以只要它勝率高，且風報比不要差太多，我就可以接受了~ ^_^
中間打一堆竟然都不見了，只剩下頭跟尾 ，怎麼會這樣? = =+
以在此討論，我並不想要高勝率，我想要適當的勝率與賺賠比搭配能接受的風報比以得到正期望值，這個條件達到後就在來想辦法拉開賺賠比。 ^^”
沒錯~ 的確是要這樣子~ ^_^
有適當的勝率及好賺賠比 才有可能有較好的獲利~
程式交易部分
我想 M 大的回答很有參考性了
聽他的應該沒錯
感謝Acer大的認可，對我有莫大的鼓勵，謝謝Acer大!